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Publications choisies / Selected Publications
- « Linear Inverse Problems in Structural Econometrics »
(avec J.-P. Florens et É. Renault), dans Handbook of Econometrics
6, sous la direction de J.J. Heckman et E.E. Leamer, novembre 2007.
- « Efficient Estimation of General Dynamic Models with a Continuum
of Moment Conditions » (avec M. Chernov, J.-P. Florens et É.
Ghysels), Journal of Econometrics 140, 2007, 529-573.
- « Tests for Unit-Root Versus Threshold Specification with
an Application to the PPP » (avec F. Bec et M. Ben Salem), Journal
of Business & Economic Statistics 22(4), 2004, 382-395.
- « Mixing and Moment Properties of Various GARCH and Stochastic
Volatility Models » (avec X. Chen), Econometric Theory
18(1), 2002, 17-39.
- « Misspecified Structural Change, Threshold, and Markov-Switching
Models », Journal of Econometrics 109(2), 2002, 239-273.
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