|
|
Publications choisies
/ Selected Publications
- « Box-Cox
Transforms for Realized Volatility », Journal of Econometrics,
à paraître.
- « Bootstrapping
Realized Volatility » (avec Nour Meddahi), Econometrica
77(1), 2009, 283-306.
- « Bootstrap
Standard Error Estimates for Linear Regressions » (avec H. White),
Journal of the American Statistical Association 100(471), 2005,
970-979.
- « Bootstrapping
Autoregressions with Conditional Heteroskedasticity of Unknown Form
» (avec L. Kilian), Journal of Econometrics 123, 2004,
89-120.
- « Maximum
Likelihood and the Bootstrap for Nonlinear Dynamic Models »
(avec H. White), Journal of Econometrics 119, 2004, 199-219.
|
