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Publications
choisies / Selected Publications
- « Long-Run Risk-Return Trade-Offs » (avec F. Bandi),
Journal of Econometrics 143, 2008, 349-374.
- « Incidental Trends and the Power of Panel Unit Root Tests
» (avec H.R. Moon et P.C.B. Phillips), Journal of Econometrics,
141, 2007, 416-459.
- « An Empirical Analysis of Nonstationarity in a Panel of Interest
Rates with Factors » (avec H.R. Moon), Journal of Applied
Econometrics 22, mars 2007, 383-400.
- « Long Memory and the Relation Between Implied and Realized
Volatility » (avec F. Bandi), Journal of Financial Econometrics
4, automne 2006, 636-670.
- « Testing for a Unit Root in Panels with Dynamic Factors »
(avec H.R. Moon), Journal of Econometrics 122(1), septembre
2004, 81-126.
Activités
éditoriales / Editorial Positions
- Comité de rédaction, Journal of Economics and Business
Statistics, 2007- .
- Comité de rédaction, Empirical Economics, 2006-
.
- Éditeur invité, Journal of Econometrics, Annals
Issue on Resampling Methods in Econometrics (avec Jean-Marie Dufour),
2006.
- Comité de rédaction, L'Actualité économique,
2004-2007.
- Comité consultatif, Canadian Journal of Economics,
2000-2004.
Travaux
récents / Recent Research
- "Semi-parametric
Weak Instrument Regressions with an Application to the Risk-Return
Tradeoff", mimeo, 2001.
- "The Shape of
the Risk Premium : Evidence from a Semiparametric GARCH Model" (avec
O. Linton), mimeo, 2000.
- "The Seemingly
Unrelated Dynamic Cointegration Regression Model and Testing for Purchasing
Power Parity" (avec H.R. Moon), mimeo, 2000.
- "Jumps in the
Conditional Variance of Financial Markets", mimeo, 1999.
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